PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AER с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AER и ^GSPC составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности AER и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AerCap Holdings N.V. (AER) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
427.38%
322.78%
AER
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AER:

1.45

^GSPC:

2.10

Коэф-т Сортино

AER:

2.08

^GSPC:

2.80

Коэф-т Омега

AER:

1.25

^GSPC:

1.39

Коэф-т Кальмара

AER:

2.79

^GSPC:

3.09

Коэф-т Мартина

AER:

10.08

^GSPC:

13.49

Индекс Язвы

AER:

3.24%

^GSPC:

1.94%

Дневная вол-ть

AER:

22.44%

^GSPC:

12.52%

Макс. просадка

AER:

-93.16%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

AER:

-5.75%

^GSPC:

-2.62%

Доходность по периодам

С начала года, AER показывает доходность 28.22%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 24.34%. За последние 10 лет акции AER уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 9.33% против 11.06% соответственно.


AER

С начала года

28.22%

1 месяц

-0.76%

6 месяцев

1.85%

1 год

29.04%

5 лет

9.06%

10 лет

9.33%

^GSPC

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение AER c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AerCap Holdings N.V. (AER) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AER, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.452.10
Коэффициент Сортино AER, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.082.80
Коэффициент Омега AER, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.251.39
Коэффициент Кальмара AER, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.793.09
Коэффициент Мартина AER, с текущим значением в 10.08, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0010.0813.49
AER
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа AER на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AER и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.45
2.10
AER
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок AER и ^GSPC

Максимальная просадка AER за все время составила -93.16%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AER и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.75%
-2.62%
AER
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности AER и ^GSPC

AerCap Holdings N.V. (AER) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что AER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.28%
3.79%
AER
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab